Головною особливістю Дон Кіхота є його хвороблива і багата на фантазії уява, чуйне до страждань і горя серце, благородна душа. Надмірна пристрасть до читання лицарських романів довела до того, що він загубився між двома світами: реальним та ілюзорним. У своїх мріях він відірвався від дійсності. У романі виведено дві реальності: 1) Реальність, що народжена хворобливою уявою мандрівного лицаря з Ламанчі. Ця реальність перетворює дійсність у чудовий, поетичний, чарівний світ, де панують закони "лицарського кодексу честі" Саме цей світ і слугує йому місцем, де він здійснює свої "подвиги". 2) Справжня реальність, що складається з області Ламанчі та її бідного простору, вбогих заїжджих дворів, голодного населення. Реальна дійсність чинить жорсткий опір благородним намірам лицаря з Ламанчі. Конфлікт зіткнення Дон Кіхота з дійсністю обертається для героя трагедією, тому що він безсилий усунути протиріччя між ображеними і тими, хто ображає. Світ уявний здається Дон Кіхотові більш істинним, аніж світ реальний.